Крупные банки испытывают затруднения при прохождении стресс-тестов ФРС

Четверо из крупнейших банков Уолл-стрит испытали затруднения при прохождении стресс тестов 2015 года Федеральной Резервной системы, а два американских филиала иностранных банков не смогли их пройти, спустя свыше шести лет после кризиса 2008 года.

Goldman Sachs Group Inc (GS), Morgan Stanley (MS) и JPMorgan Chase & Co (JPM), занимающиеся крупными и рискованными торговыми операциями, понизили свои амбиции относительно дивидендов и выкупа акций, чтобы сохранить устойчивость для противостояния потенциальному финансовому кризису. Пересмотренные планы позволили им пройти симуляцию острой рецессии.

Bank of America Corp (BAC) получил указание улучшить внутренний контроль и модели данных, хотя ФРС и одобрила его планы выплаты после так называемых стресс-тестов.

"Bank of America проявил недостатки в своем процессе капитального планирования.... в определенных аспектах методов моделирования убытков и дохода", отметила ФРС.
Неспособность четырех крупнейших американских банков получить безоговорочное одобрение с первой попытки, подчеркивает раскол между банками Уолл-стрит и их регуляторами, относительно того, достаточно ли у банков капитала чтобы выдержать очередной кризис.
Глава Citigroup (C) Майк Корбэт, сделавший ставкой  на прохождение так называемых стресс-тестов свою работу, вздохнет с облегчением, поскольку банк их  прошел, после провала в прошлом году во второй раз за три года.

Citi сказал, что это повысит свой квартальный дивиденд до 5 центов на акцию и что банк получил одобрение на выкуп акций на сумму $7,8 млрд в течение пяти кварталов. 

Morgan Stanley отозвал план выкупа на сумму $4,9 млрд, чтобы ФРС одобрила его капитальный план.

JPMorgan сообщил, что планирует выкупить акции за пять кварталов на сумму $6,4 млрд, что на 20 процентов меньше, чем $6,5 млрд, одобренные в прошлом году на срок период в четыре квартала. Но банк получил одобрение повышения квартального дивиденда больше, чем в предыдущем году.

ФРС отклонила планы американских филиалов двух европейских банков - Deutsche Bank (DBKG) и Santander (SAN), несмотря на то, что оба банка удовлетворили требования минимального капитала. Однако ФРС сказала, что у этих банков существуют "широко распространенные и существенные слабости в их процессах капитального планирования".

Провал двух американских компаний принадлежащих иностранным банкам может также означать ожидающиеся трудности для большего количества иностранных банков, планирующих присоединиться к ежегодному экзамену ФРС в ближайшие годы, таких как Credit Suisse (CSGN), Barclays (BARC) и UBS (UBS). Только семь банков, принадлежащих иностранным компаниям приняли участие в стресс-тестах в этом году.

Новости мировых финансовых рынков